Dopo un introduzione teorica dei modelli di valutazione del rischio (VAR) il saggio confronta, nel tempo, le perdite, ex post, eventualmente conseguite su un portafoglio costruito ad hoc e quelle potenziali stimate dal modello delta-normal. Viene successivamente testata la capacità previsiva di differenti tecniche di stima della varianza dei fattori di rischio utilizzabili nel modello delta-normal.
Patane', M., Giansanti, A. (2000). Il VAR di un portafoglio di strumenti finanziari. Elementi di teoria e verifica di affidabilità delle tecniche di stima. BANCHE E BANCHIERI(6), 539-554.
Il VAR di un portafoglio di strumenti finanziari. Elementi di teoria e verifica di affidabilità delle tecniche di stima
PATANE', MICHELE;
2000-01-01
Abstract
Dopo un introduzione teorica dei modelli di valutazione del rischio (VAR) il saggio confronta, nel tempo, le perdite, ex post, eventualmente conseguite su un portafoglio costruito ad hoc e quelle potenziali stimate dal modello delta-normal. Viene successivamente testata la capacità previsiva di differenti tecniche di stima della varianza dei fattori di rischio utilizzabili nel modello delta-normal.
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