Basandosi su un approccio simulativo e uno parametrico viene stimato il VaR di un portafoglio di opzioni, ovvero strumenti finanziari molto rischiosi, la cui relazione prezzo/rendimento è molto convessa. I risultati della stima sono confrontati con quanto effettivamente riscontrato nella realtà allo scopo di verificare l'efficacia previsiva dei modeli utilizzati e le concrete possibilità di utilizzo degli stessi ai fini del controllo del rischio.

Patane', M., & Clausi, A. (2002). Il VAR di un portafoglio di opzioni. Un confronto empirico delle metodologie Monte Carlo e Delta-Gamma. BANCARIA(10), 53-61.

Il VAR di un portafoglio di opzioni. Un confronto empirico delle metodologie Monte Carlo e Delta-Gamma

PATANE', MICHELE;
2002

Abstract

Basandosi su un approccio simulativo e uno parametrico viene stimato il VaR di un portafoglio di opzioni, ovvero strumenti finanziari molto rischiosi, la cui relazione prezzo/rendimento è molto convessa. I risultati della stima sono confrontati con quanto effettivamente riscontrato nella realtà allo scopo di verificare l'efficacia previsiva dei modeli utilizzati e le concrete possibilità di utilizzo degli stessi ai fini del controllo del rischio.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Patane_Clausi_IlVarPortafoglioOpzioni.pdf

non disponibili

Tipologia: Abstract
Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 1.79 MB
Formato Adobe PDF
1.79 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: http://hdl.handle.net/11365/38780
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo