Prima della crisi del 2008 gli hedge fund hanno raggiunto un'ampia diffusione e alcune strategie si dimostrano più rischiose di altre ex ante, in funzione del grado di leva finanziaria adottato. Il lavoro propone un semplice modello per la determinazione del livello di leva finanziaria che viene utilizzata dalle strategie hedge.
Bertelli, R. (2007). Leva finanziaria, rischi e performance delle strategie degli hedge funds. BANCAFINANZA, 19, 1-7.
Leva finanziaria, rischi e performance delle strategie degli hedge funds
BERTELLI, RUGGERO
2007-01-01
Abstract
Prima della crisi del 2008 gli hedge fund hanno raggiunto un'ampia diffusione e alcune strategie si dimostrano più rischiose di altre ex ante, in funzione del grado di leva finanziaria adottato. Il lavoro propone un semplice modello per la determinazione del livello di leva finanziaria che viene utilizzata dalle strategie hedge.
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https://hdl.handle.net/11365/35985
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