Le Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche italiane, diversamente dalla regolamentazione statunitense e dei principali paesi europei, non permettono l'utilizzo delle metodologie avanzate (AMA) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo alle banche che non soddisfano una soglia dimensionale o una soglia specialistica.Queste banche possono utilizzare unicamente il metodo base, non potendo beneficiare degli sconti patrimoniali associati alle metodologie avanzate.Attraverso l'analisi dei dati di perdita operativa di una banca che non soddisfa le soglie indicate, si dimostra l'esistenza di una penalizzazione patrimoniale ingiustificata generata dalla normativa per tale categoria di intermediari. Le conclusioni scaturiscono dal confronto tra l'esposizione al rischio operativo della banca calcolata attraverso il VaR in un holding period annuale ad un livello di confidenza del 99,9% e il requisito patrimoniale calcolato con il metodo base.

Gabbi, G., Cosma, S., Salvadori, G. (2009). Rischi operativi e piccole banche: the black swan. BANCARIA(3), 67-81.

Rischi operativi e piccole banche: the black swan

GABBI, GIAMPAOLO;
2009-01-01

Abstract

Le Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche italiane, diversamente dalla regolamentazione statunitense e dei principali paesi europei, non permettono l'utilizzo delle metodologie avanzate (AMA) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo alle banche che non soddisfano una soglia dimensionale o una soglia specialistica.Queste banche possono utilizzare unicamente il metodo base, non potendo beneficiare degli sconti patrimoniali associati alle metodologie avanzate.Attraverso l'analisi dei dati di perdita operativa di una banca che non soddisfa le soglie indicate, si dimostra l'esistenza di una penalizzazione patrimoniale ingiustificata generata dalla normativa per tale categoria di intermediari. Le conclusioni scaturiscono dal confronto tra l'esposizione al rischio operativo della banca calcolata attraverso il VaR in un holding period annuale ad un livello di confidenza del 99,9% e il requisito patrimoniale calcolato con il metodo base.
2009
Gabbi, G., Cosma, S., Salvadori, G. (2009). Rischi operativi e piccole banche: the black swan. BANCARIA(3), 67-81.
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