Variazioni dei tassi di interesse e pricing delle opzioni. Un approfondimento investigativo

Il presente saggio intende soffermarsi su una questione di finanza ampiamente dibattuta e in larga misura indeterminata, ovvero sull'impatto che, a parità di tutte le altre condizioni, le variazioni dei tassi determinano sul pricing delle opzioni. Gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse verranno preliminarmente investigati con riferimento al pricing delle opzioni su azioni e successivamente con riferimento a quello delle opzioni che hanno come sottostante i tassi stessi.