Le strategie calendar spread - che prevedono l'acquisto e la contestuale vendita di due opzioni dello stesso tipo, call o put, con medesimo strike, nominale e sottostante, e che differiscono solo per scadenza - basano la loro efficacia sull'analisi di come le tre principali variabili che incidono sul valore estrinseco delle opzioni producono i loro effetti.
Patane', M., Toscano, M. (2008). La strategia calendar: tra teoria e operatività. BANCARIA, 64(9), 91-97.
La strategia calendar: tra teoria e operatività
PATANE', MICHELE;
2008-01-01
Abstract
Le strategie calendar spread - che prevedono l'acquisto e la contestuale vendita di due opzioni dello stesso tipo, call o put, con medesimo strike, nominale e sottostante, e che differiscono solo per scadenza - basano la loro efficacia sull'analisi di come le tre principali variabili che incidono sul valore estrinseco delle opzioni producono i loro effetti.
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