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EnglishWe study an optimal stopping problem for a stochastic differential equation with delay driven by a Lévy noise. Approaching the problem by its infinite-dimensional representation, we derive conditions yielding an explicit solution to the problem. Applications to the American put option problem are shown. © 2010 Springer Science+Business Media B.V.
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| Titolo: | Optimal Stopping of Stochastic Differential Equations with Delay Driven by Lévy Noise |
| Autori: | |
| Rivista: | POTENTIAL ANALYSIS |
| Citazione: | Federico, S., & Øksendal, B. (2011). Optimal Stopping of Stochastic Differential Equations with Delay Driven by Lévy Noise. POTENTIAL ANALYSIS, 34(2), 181-198. |
| Anno: | 2011 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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http://hdl.handle.net/11365/1003431I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
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