Viene utlizzata la tecnica del risk parity nel processo di composizione delle asset class, mettendola a confronta con la selezione attuata con la diversificazione markowitziana
Boido, C., Fulci, A. (2009). Asset allocation e risk diversification : un ossimoro.
Asset allocation e risk diversification : un ossimoro
BOIDO, CLAUDIO;
2009-01-01
Abstract
Viene utlizzata la tecnica del risk parity nel processo di composizione delle asset class, mettendola a confronta con la selezione attuata con la diversificazione markowitziana
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