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CINFRIGNINI, ANDREA

CINFRIGNINI, ANDREA  

Dipartimento di Economia Politica e Statistica  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File Abstract
Behavioral Dynamic Portfolio Selection via Epsilon-Contaminations 1-gen-2025 Cinfrignini, Andrea; Petturiti, Davide; Vantaggi, Barbara -
Behavioral dynamic portfolio selection with S-shaped utility and epsilon-contaminations 1-gen-2025 Cinfrignini, Andrea; Petturiti, Davide; Vantaggi, Barbara -
Dynamic bid–ask pricing under Dempster-Shafer uncertainty 1-gen-2023 Cinfrignini, Andrea; Petturiti, Davide; Vantaggi, Barbara -
Envelopes of equivalent martingale measures and a generalized no-arbitrage principle in a finite setting 1-gen-2023 Cinfrignini, Andrea; Petturiti, Davide; Vantaggi, Barbara -
Imprecise Dynamic Value-at-Risk Induced by a DS-Bivariate Random Walk 1-gen-2024 Cinfrignini, Andrea; Petturiti, Davide; Vantaggi, Barbara -
Market consistent bid-ask option pricing under Dempster-Shafer uncertainty 1-gen-2024 Cinfrignini, A.; Petturiti, D.; Vantaggi, B. -
Markov and Time-Homogeneity Properties in Dempster-Shafer Random Walks 1-gen-2022 Cinfrignini, A.; Petturiti, D.; Vantaggi, B. -
Newsvendor problem with discrete demand and constrained first moment under ambiguity 1-gen-2024 Cinfrignini, Andrea; Petturiti, Davide; Stabile, Gabriele -
Pricing through the Choquet integral 1-gen-2022 Cinfrignini, Andrea -