Questo lavoro, partendo dal modello di Litterman, cerca di utilizzare proprie views per la definizione del vettore dei saggi di rendimento attesi diversi da quelli di equilibrio e di definire matrici di varianza-covarianza che considerino, oltre alle variazioni dovute alla definizione di nuovi vettori di saggi di rendimento attesi, il variare dei segni e dell'intensità delle covarianze nelle varie fasi del ciclo economico
Frediani, L. (2007). LA GESTIONE ATTIVA DEL PORTAFOGLIO. TORINO : Giappichelli.
LA GESTIONE ATTIVA DEL PORTAFOGLIO
FREDIANI, LORENZO
2007-01-01
Abstract
Questo lavoro, partendo dal modello di Litterman, cerca di utilizzare proprie views per la definizione del vettore dei saggi di rendimento attesi diversi da quelli di equilibrio e di definire matrici di varianza-covarianza che considerino, oltre alle variazioni dovute alla definizione di nuovi vettori di saggi di rendimento attesi, il variare dei segni e dell'intensità delle covarianze nelle varie fasi del ciclo economico
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https://hdl.handle.net/11365/24675
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