Gabbi, G., Limone, A., Reno', R. (2009). The Black and Litterman Framework with Higher Moments: The Case of Hedge Funds. In G. N. Gregoriou (a cura di), Stock Market Volatility (pp. 255-273). Boca Raton, Florida : Chapman and Hall/CRC Press.
The Black and Litterman Framework with Higher Moments: The Case of Hedge Funds
GABBI, GIAMPAOLO;LIMONE, ANDREA;RENO', ROBERTO
2009-01-01
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https://hdl.handle.net/11365/20513
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