Viene utlizzata la tecnica del risk parity nel processo di composizione delle asset class, mettendola a confronta con la selezione attuata con la diversificazione markowitziana

Boido, C., Fulci, A. (2009). Asset allocation e risk diversification : un ossimoro.

Asset allocation e risk diversification : un ossimoro

BOIDO, CLAUDIO;
2009-01-01

Abstract

Viene utlizzata la tecnica del risk parity nel processo di composizione delle asset class, mettendola a confronta con la selezione attuata con la diversificazione markowitziana
2009
9788844904302
Boido, C., Fulci, A. (2009). Asset allocation e risk diversification : un ossimoro.
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