Basandosi su un approccio simulativo e uno parametrico viene stimato il VaR di un portafoglio di opzioni, ovvero strumenti finanziari molto rischiosi, la cui relazione prezzo/rendimento è molto convessa. I risultati della stima sono confrontati con quanto effettivamente riscontrato nella realtà allo scopo di verificare l'efficacia previsiva dei modeli utilizzati e le concrete possibilità di utilizzo degli stessi ai fini del controllo del rischio.
Patane', M., Clausi, A. (2002). Il VAR di un portafoglio di opzioni. Un confronto empirico delle metodologie Monte Carlo e Delta-Gamma. BANCARIA(10), 53-61.
Il VAR di un portafoglio di opzioni. Un confronto empirico delle metodologie Monte Carlo e Delta-Gamma
PATANE', MICHELE;
2002-01-01
Abstract
Basandosi su un approccio simulativo e uno parametrico viene stimato il VaR di un portafoglio di opzioni, ovvero strumenti finanziari molto rischiosi, la cui relazione prezzo/rendimento è molto convessa. I risultati della stima sono confrontati con quanto effettivamente riscontrato nella realtà allo scopo di verificare l'efficacia previsiva dei modeli utilizzati e le concrete possibilità di utilizzo degli stessi ai fini del controllo del rischio.
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