Mancini, C., Reno', R. (2011). Threshold estimation of Markov models with jumps and interest rate modeling. JOURNAL OF ECONOMETRICS, 160(1), 77-92 [10.1016/j.jeconom.2010.03.019].

Threshold estimation of Markov models with jumps and interest rate modeling

RENO', ROBERTO
2011-01-01

2011
Mancini, C., Reno', R. (2011). Threshold estimation of Markov models with jumps and interest rate modeling. JOURNAL OF ECONOMETRICS, 160(1), 77-92 [10.1016/j.jeconom.2010.03.019].
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/11022
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo