Mancino, M., Reno', R. (2005). Dynamic principal component analysis of multivariate volatilites via Fourier analysis. APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, 12(2), 187-199 [10.1080/1350486042000255861].

Dynamic principal component analysis of multivariate volatilites via Fourier analysis

RENO', ROBERTO
2005-01-01

2005
Mancino, M., Reno', R. (2005). Dynamic principal component analysis of multivariate volatilites via Fourier analysis. APPLIED MATHEMATICAL FINANCE, 12(2), 187-199 [10.1080/1350486042000255861].
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