Corsi, F., Pirino, D., Reno', R. (2010). Threshold Bipower Variation and the Impact of Jumps on Volatility Forecasting. JOURNAL OF ECONOMETRICS, 159, 276-288 [10.1016/j.jeconom.2010.07.008].
Threshold Bipower Variation and the Impact of Jumps on Volatility Forecasting
CORSI, FULVIO;RENO', ROBERTO
2010-01-01
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